Содержание:
- Коротко об авторе — Нассим Николас Талеб;
- Основных идеи книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» :
- Черный лебедь;
- Триада затмений;
- Кранестан и Среднестан (англ. Extremistan and Mediocristan);
- Масштабируемость – несправедливость;
- Обратный процесс;
- Проблема скрытых свидетельств;
- Предел погрешности;
- Не допускать игровой ошибки (англ. The ludic fallacy);
- Стратегия штанги (англ. Barbell strategy);
- Эффект Матвея (англ. Matthew effect).
Коротко об авторе — Нассим Николас Талеб
Нассим Николас Талеб (англ. Nassim Nicholas Taleb) – американский эссеист, писатель, трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения. Получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Уортонской школе бизнеса и защитил докторскую диссертацию (PhD) в Университете Париж-Дофин. Работал на бирже и занимал руководящие посты в брокерских фирмах Лондона и Нью-Йорка. После этого основал хедж-фонд «Empirica LLC», специализировавшийся на фьючерсных сделках и продажах опционов. После кризиса 2009 г. заработал достаточно денег, чтобы заниматься тем, чем действительно нравится. Стал развивать собственные философские идеи. Однако в настоящее время числится научным консультантом в хедж фонде Universa Investments.
Нассим Николас Талеб является автором пятитомного философского эссе о неопределенности Incerto, опубликованного в период с 2001 по 2018 годы.
1. Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни (Fooled by Randomness) — 2001.
2. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости (The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable) -2007.
3. О секретах устойчивости. Прокрустово ложе (The Bed of Procrustes)- 2010.
4. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса (Antifragile) – 2012.
5. Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни (Skin in the Game) –2018.
Бестселлер автора – «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» переведен на 32 языка, в цифровой век продано 3 млн. копий. Эта книга была описана в «The Sunday Times» как одна из двенадцати самых влиятельных книг времен Второй мировой войны.
Основных идеи книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»
1. Черный лебедь – это событие, которое обладает тремя качествами: непредсказуемость, наличие серьезных последствий, ретроспективной объяснимостью. Если с непредсказуемостью и последствиями ясно, то ретроспективную объяснимость стоит раскрыть. Когда смотришь постфактум, думаешь что такое течение обстоятельств естественное. Читая книги по истории кажется очевидным начало 1 или 2 мировая войны, однако для жителей того времени это было «Черным лебедем». Попробуйте провести аналогию со своей жизнью. Могли ли вы представить в детстве, что будут беспроводные телефоны без кнопок или гироскутеры. А вот, например воздушный скейтборд, предсказанный в фильме «Назад в будущее – 2» (1989 г.) так и не появился на улицах.
Черные лебеди потрясли мир потому, что и никто не ждал. Автор рассказывает историю про индюшку, которую откармливает фермер ко дню благодарения. На основе прошлых данных индюшка не может предсказать финал. Как говорит автор «Черный лебедь – это проблема лоха». Другими словами, ее наличие зависит от ожиданий.
2. Человеческое сознание страдает от трех проблем, когда оно пытается охватить историю, Нассим Николас Талеб называет их триадой затмения:
1). Иллюзия понимания. То есть все думают, что знают, что происходит в мире, который на самом деле более сложен (или случаен), чем они считают.
2). Ретроспективное искажение – оценка события уже постфактум. История кажется более ясной и организованной в книгах по истории, чем в реальности.
3). Склонность преувеличивать значимость факта, усугубляемая вредным влиянием ученых, особенно когда они создают теоретические модели.
Напрашивается следующий вывод, что человеческое сознание трактует любой феномен и не хочет верить в неопределенность. В подтверждение этой мысли продемонстрирован следующий эксперимент. Женщинам дали выбор из 12 пар одинаковых чулок. Но при выборе конкретной пары они давали четкое логичное объяснение, чем эта пару лучше других. Поэтому одной из сложнейших задач является научиться воспринимать факты не трактуя и не поясняя их.
3. Автор вводит понятие двух стран Кранестан и Среднестан (англ. Extremistan and Mediocristan) и четко объясняет разницу между ними. К Среднестану относятся многие физические величины: рост, вес, длина ступни и т.д. Значение одной величины не может в десятки раз отличаться от среднего. В них можно использовать нормальное распределения (Гаусса) для обоснования или расчетов. Совсем другое дело в Крайнестане, там скорее социальные величины: денежный достаток, движение цен на бирже, популярность (подписчики), продажи книг и т.д. Любая из вышеперечисленных величин может в десятки, а то и в тысячи раз отличаться от средней, поэтому для расчета не стоит использовать распределение Гаусса. Автор предлагает пользоваться распределения с «толстыми хвостами».
4. «Масштабируемость – несправедливость». Все профессии, которые масштабируются – несправедливы. Не масштабируемая профессия это юрист, врач и т.д. при оказании услуги обязательно присутствие специалиста. Поэтому доход ограничен количеством рабочих часов. Масштабируемые профессии – любые звезды кино, музыки спорта, писатели, блогеры и т.д. Им для получения одного фаната, читателя нужно потратить столько же времени как на тысячу или миллион. При этом «хороший» специалист в любой из этих профессий отличается от «лучшего» всего на небольшое значение. Но у «хороших» средние гонорары, которые, скорее всего меньше чем в не масштабируемых профессиях, а у «лучших» в сотни раз больше. Примером являются каналы на ютубе или в инстаграм. Много людей делают подобный контент, иногда «звезды» делают даже хуже, чем маленькие не очень популярные каналы, однако именно звездам достается почти вся часть пирога оставляя крохи чуть менее удачливым конкурентам. Автор высказывает мнение, что люди поверхностны и не справедливы. И с этим сложно не согласиться.
5. Автор заставляет задуматься над прямым и обратным процессом. Мы иногда не понимаем прямые процессы, чего уже говорить об обратных. В пример приводит кубик льда и образование после него лужи. Как по луже определить, какой был кубик льда? Был ли это кубик или шар льда? А может лужа образовалась по другой причине? Поэтому сложно выяснить действительные причины произошедшего. А потом на основании этих причин сделать выводы на будущее бессмысленная затея. Чем большим количеством данных об эмпирической реальности владеет человек, тем больше среди них мусора, который он принимает за важную информацию. Поэтому нужно думать своей головой и фильтровать чужие идеи, которые мы воспринимаем как собственность, с которой всегда тяжело расставаться. Это болезнь человечества – хроническая недооценка вероятности того, что будущее отклонится от предсказанного курса.
6. Проблема скрытых свидетельств при рассмотрении информации. Мы знаем только об успешных «выживших» идеях, но ничего не знаем о тех идеях, которые погибли. В период бума доткомов было тысячи компаний. Среди которых были амазон, фэйсбук и гугл и многие другие. Некоторые думают что, вот вложился бы в них в двухтысячных, стал бы миллионером. В те годы было тысячи таких фирм среди них «выжившие» компании никак не выделялись. И мы не можем оценить реальный шанс «выжить», потому что в историю входят только везунчики, а не вымершие.
7. Предел погрешности важнее самого результата. Простым примером является погода. В каком из этих случаях получите больше информации, что на улице завтра будет +20˚С ±40 или ±5. В данном случае, важнее получить предел в которых она будет колебаться чем, само конкретное значение.
Чем длиннее отрезок времени, тем сложнее дать точный прогноз. Разберем это на эксперименте Лоренца (англ. Edward Norton Lorenz) с погодой. В основе модели прогнозирования погоды лежат математические уравнения, описывающие аэро- и термодинамические процессы в атмосфере. Они рассчитываются с помощью современных компьютеров. Однако один раз для ускорения вычислений, Лоренц запустил программу не сначала, а ввел в нее данные из середины предыдущего расчета. Он заметил что, результаты такого запуска быстро начали отклоняться от уже полученных, формируя абсолютно другой прогноз. Оказалось, что Лоренц вводил не точные результаты прошлых вычислений, а округлённые до 3 знаков. Малейшее различие во входных данных приводило к сильному расхождению результатов, с течением времени так называемому «эффекту бабочки». Люди до сих пор не предсказывают погоду на длительный срок, не потому что не могут ее рассчитать, а потому что невозможно получить абсолютно точные данные. Каждый прибор имеет свою погрешность, в результате неточность накапливается и через 5 дней уже совсем другой прогноз.
8. Не допускайте игровой ошибки (The ludic fallacy). Описывая данную ошибку в книге, Насим Николас Талеб задаёт двум вымышленным персонажам вопрос: «Если я подбросил монету идеальной формы 99 раз, и каждый раз выпадал орёл, какова вероятность, что на сотый раз выпадет решка?». Доктор Джон отвечает, что вероятность будет 50/50. Жирный Тони же говорит, что не больше 1 %, так как монета идеальной формы просто не может упасть одной стороной вверх 99 раз подряд. По мнению Нассима Талеба, Доктор Джон допустил игровую ошибку, перенеся идеальную математическую модель в реальную жизнь. А Жирный Тони считает, что 2 в 99 степени редкое событие, которое не станет продолжаться дальше.
9. Стратегия штанги (англ. Barbell strategy). Нассим Николас Талеб использовал стратегию штанги, будучи трейдером. Ошибки прогнозирования могут дорого обойтись, а методы оценки рисков несовершенны, следовательно, нужна стратегия предельно консервативная или крайне дерзкая, а не серединка на половинку. Не стоит вкладывать средства в проекты «со средним уровнем риска» (откуда знать, что он средний? поверить мнению знатоков?). Лучше вложить 85–90 % капитала в максимально безопасные активы, такие как долговые обязательства правительства – стабильнее ничего не бывает. А 10–15 % вложите во что-нибудь рискованное, предпочтительно в венчурное предприятие. Только уж постарайтесь сделать как можно больше таких «микровложений»; не идите на поводу у одного-единственного понравившегося проекта. Чем больше мелких вложений, тем выше шансы что один из них себя оправдает и встретите хорошего «Черного лебедя».
Вместо общего «среднего уровня риска» у вас есть высокие риски с одной стороны и никакого риска – с другой. В сумме выходит тот же «средний уровень риска», но с шансами поймать счастливых «Черных лебедей».
10. Эффект Матвея (англ. Matthew effect) – кумулятивное преимущество. Другими словами «Богатые богатеют, бедные беднеют». У богатых есть деньги, которые вкладывают в разные проекты и получают прибыль, бедные тратят все деньги на минимально необходимые вещи и не способны приумножить свободные деньги, из-за их отсутствия. Другой пример, это известному каналу или блогеру легче нарастить число подписчиков, чем маленькому. Единственное, что может изменить эту несправедливость это шанс – встреча со счастливым «Черным лебедем». Любой человек может в один момент стать известным или богатым и занять место на пьедестале. Поэтому важно уметь узнавать шанс и хвататься за него.
Заключение
В этой книге Нассим Николас Талеб учит одному – как избежать перехода улицы с завязанными глазами. Наш мир полон случайностей и неизвестного, научитесь воспринимать его таким как есть, а не таким как удобно воспринимать. Тогда многие «Черные лебеди» станут серыми, а некоторые из разряда «плохих» станут «хорошими». Автор делится убеждениями, что предпочтительнее потерять, чем упустить шанс. Дело в том, что психологически и интеллектуально сложно встать на путь проб и ошибок и смериться с тем, что полосы мелких неудач – неотъемлемая часть жизни. В конце концов, это тривиальное правило принятие решений: дерзость, когда есть перспектива поймать счастливого «Черного лебедя» (неудача мало что значит), и крайняя осторожность, когда есть угроза напороться на дурного.
Не позволяйте себя одурачить длительными прогнозами. Для принятия решений должны сосредоточится на последствиях (которые можете знать), а не на вероятности события (степень которой знать не можете) – это главное правило идеи неопределенности.
Конечно, Нассим Николас Талеб ассоциируется, в первую очередь, с книгой «Черный Лебедь», которая стала бестселлером. Но в книге «Одураченные случайностью» более серьёзно и профессионально разложен сам механизм возникновения эффекта «Черного лебедя».
