Содержание:
- Формула расчета Relative Strength Index.
- Описание и принцип работы индикатора.
- Настройки и Сигнальные уровни (перекупленность / перепроданность).
- Примеры применения RSI.
- Дивергенция и Конвергенция RSI.
- Недостатки индикатора RSI.
- Заключение.
Впервые РСИ индикатор (Relative Strength Index, индекс относительной силы) появился в 1978 году. С тех пор он получил огромную популярность и стал любимым инструментом трейдеров.
Формула расчета Relative Strength Index
Рассчитать индекс относительной силы можно по формуле:
RSI = 100 – (100 / (1+RS)),
RS= Средняя длина растущих свечек / Средняя длина падающих свечек
где RS — это частное от среднего значения роста цены и среднего значения снижения цены за период n (по умолчанию 14). Важно понимать, что при расчете длины растущей или падающей свечи по умолчанию учитываются только цены закрытия, а не их тени.
Описание и принцип работы индикатора
RSI ( Relative Strength Index) по своей природе является осцилляторным индикатором, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Как можно понять из формулы 0 достигается, при отсутствии растущих (бычьих) свечей за указанный период. Значение 100 достигается при отсутствии падающих (медвежьих) свечей за указанный период индикатора. Таким образом он отображает перекупленность или перепроданность актива. Индикатор показывает, в какую сторону чаще двигался рынок за выбранный период времени, основываясь на длине свечей. Из этого можно сделать следующие выводы:
– чем сильнее относительное движение цены вверх (больше суммарная длина растущих свечей), тем ближе значение индикатора к 100;
– чем сильнее относительное движение цены вниз (больше суммарная длина падающих), тем ближе значение индикатора к 0.
Настройки и сигнальные уровни (перекупленность / перепроданность)
У RSI индикатора всего один входной параметр, который можно настраивать под себя и использовать разные значения – это период. Согласно автору, значение по умолчанию равно 14, которое использовалось для анализа дневных свечей. Для более мелких таймфреймов стоит подобрать другой входной параметр.
Как уже было сказано, линия индикатора RSI колеблется в пределах от 0 до 100. Но они очень редко достигаются, поэтому на практике используют сигнальные уровни 30 и 70. Принято считать, что значение индикатора выше 70, свидетельствует о перекупленности актива. Поэтому длинные позиции открывать не стоит, а лучше зафиксировать полностью или часть позиции либо подтянуть стоп-лосс, ожидая коррекции. Значение индикатора ниже 30 говорит о перепроданности, рассматриваем покупки актива или подтягиваем стоп лосс имеющихся коротких позиций.
Однако на ярко выраженных трендах, для уменьшения количества ложных сигналов желательно использовать значения других уровней, сместив базовые на «+» или «–» 10. При восходящем тренде рекомендуется использовать уровни 40 и 80. Выше 80 фиксируем позицию или подтягиваем стоп лосс, а при значении ниже 40 можно рассмотреть покупки.
Для нисходящего тренда более подходящими будут уровни в 20 и 60. Стоит рассматривать продажи выше уровня 60, а при 20 подтягиваем стоп лосс или фиксировать сделку.
Примеры применения RSI
Индикатор RSI при пересечении линии 50 дает области поддержки/сопротивления.
На рисунке видно, как цена колеблется возле этого уровня. После пробития уровня цены и закрепления линии индикатора выше или ниже 50 можно определить новое направление движения актива.
Другой способ определить направление тренда при помощи уровней 20 и 80 индикатора RSI. После первого касания уровня 20 считается нисходящий тренд, до тех пор пока не пересечет уровень 80. А при восходящем тренде наоборот, индикатор пробивает значение 80 и в дальнейшем не опускается к 20.
Дивергенция и Конвергенция RSI
Дивергенция (расхождение)– это ситуация в которой, значения индикатора и цены расходятся. Дивергенции это медвежья формация, в которой обновляются максимумы цены, но при этом экстремумы значений индикатора RSI понижаются.
Конвергенция (схождение) – это ситуация в которой, значения индикатора и цены сходятся. Конвергенции относится к бычьей формации, в которой обновляются минимумы цены, но при этом локальные минимумы значений индикатора RSI повышаются.
Дивергенция и конвергенция один из самых сильных сигналов технического анализа, свидетельствующий о скором изменении направления движения рынком.
Недостатки индикатора RSI
Исходя из формулы RSI, он является запаздывающим индикатором. Изначально он был разработан для дневного таймфрейма, поэтому на более низких будет подавать большое количество ложных сигналов.
Для более надежной точки входа в рынок по индикатору RSI следует сопоставлять значения разных таймфреймов. В то время как на часовом таймфрейме графика может образоваться медвежий сигнал, на 4-х часовом графике может оказаться перепроданность. Поэтому, желательно выбирать точку входа, когда индикатор на двух таймфреймах подает сигнал в одну и ту же сторону.
Заключение
Индикатор RSI это классика трейдинга. Поэтому многие торговые системы строятся при его помощи. Этот индикатор лучше использовать как фильтр для точек входа в рынок. В заключении рекомендую прочитать про индикатор АТР, для того чтобы выставлять правильно стоп лоссы.
