Содержание
- Идея индикатора
- Описание и входные параметры
- Методика расчета
- Примеры использования
- Индикатор для МТ4 и МТ5
- Заключение
Идея индикатора
Идея основана на таком понятии как Wall of Worry на финансовых рынках. Как правило, этот термин описывает восходящий тренд на негативных новостях. Не смотря на них рынок, продолжает расти, хотя тренд выглядит неустойчивый. Мне стала интересно, возможно ли оценить данное беспокойство с помощью индикатора. Для этого я сделал предположение, что беспокойство технически выглядит как тени свечи. Потому что именно на тенях происходит основная борьба, между быками и медведями. Одни верят, что рост продолжится, другие же иначе. Кроме этого важно оценить насколько непримиримы были они, т.е. количество объемов на этих тенях.
Описание и входные параметры
Индикатор отображает три линии, которые отображаются в отдельном окне. Индикатор имеет следующие входные параметры:
Display_Bars = 500 — количество отображаемых баров (при 0, отображаются все, но не всегда т.к. зависит от глубины истории).
MAPeriod = 10 — период расчета скользящей средней.
Accuracy = 20 — точность расчета. Чем выше тем точнее, но при этом и нагрузка на процессор увеличивается.
Методика расчета
Индикатор рассчитывается на основании тиковых объемов в терминале. Потом они пересчитываются в горизонтальные объемы, потом рассчитываются сами линии. Выглядит это следующим образом.
Например свечку на таймфрейме в 5 минут, мы разбиваем на 5 свечек из таймфрейма по 1 минуте. Дальше я предполагаю, что на самой маленьком таймфрейме горизонтальный объем равномерно распределен по всей свечи. После этого мы делим нашу свечу с большего таймфрейма на равные части (параметр Accuracy 6 в данном случае).
Далее смотрим построчно, есть ли в этой строке части от других свеч, если есть то складываем часть объема свечи с меньшего таймфрейма. По итогу получим распределение объемов для нашей свечи. Далее рассчитывается, какую часть занимает тень или тело от данного горизонтального объема. Верхняя тень занимает около 50% первой строки объемов. Значит красная линия индикатора будет равна 145.Аналигично рассчитывается другие линии. Более наглядно продемонстрировано на рисунке ниже.
Линии индикатора соответственно и отображают объемы теней и тела. В данном случае черная линия была равна 301,5 , бычья линия 145, медвежья линия индикатора 36,5.
Примеры использования
Индикатор Wall of Worry позволяет оценить настроение рынка и возможные развороты. Применение индикатор пока не до конца изучено, поэтому возможны и другие способы. Главное понимать, что отображают линии и по какому принципу они рассчитывались.
Для определения направление тренда. Черная линия показывает нам объемы внутри тела свечи. Если она выше других линий значит, преобладает торговля внутри тела свеч. Тогда достаточно посмотреть бычьи или медвежьи свечи преобладают, чтобы оценить тренд.
Применять вместе с паттернами прайс экшен. Соответственно для тех кто пользуется паттернами прайс экшен (Price Action – сигналы основанные на виде японских свечей) может повысить надежность сигналов. Например пин бар или хвост кенгуру не будут иметь смысла, если был в теле, а не тени свечи.
Определение потенциальных точек разворотов. Возможно использование пересечения или конвергенции и дивергенции линий, как в любом классическом индикаторе.
Пример 1. График нефти марки Brent на четырех часовом таймфрейме.
Бычья линия оказалась выше других линий, после чего произошел рост трендовой линии и рост цены. Однако стоит отметить, что за несколько свечей до отмеченного сигнала, был ложный сигнал. Поэтому не стоит использовать только данный индикатор для входа в рынок.
Пример 2. График золота на четырех часовом таймфрейме.
На данном рисунке перед данным сигналом, были пересечения линий быков и медведей, что могло дать лучшую точку входа. Все зависит от вашей торговой системы, данный индикатор поможет отфильтровать ложные сигналы.
Пример 3. Дневной график Pfizer.
Трендовая линия находится на максимумах. При этом цена Pfizer обновила свой исторический ценовой максимум. В тоже время мы видим рост медвежьих настроений, после чего коррекция около 15% от максимума.
Индикатор для МТ4 и МТ5
Опробовать демо-версии индикаторов можно бесплатно в тестере стратегий MetaTrader 4 или 5 . Найти его можно на маркете под названием “Wall of worry” или перейти по ссылкам ниже.
Заключение
Индикатор Wall of worry является индикатором объемов. Как и все индикаторы объемов, он не лает сам по себе четких сигналов и должен использоваться с другими методами анализа рынка. Например, в сочетании с прайс экшен или другими трендовыми индикаторами. Т.к. индикатор идейно новый, пока не так много данных по его применению, поэтому возможно более широкое использование его, чем описанное в данной статье.
