Содержание:
- Введение
- Описание сигнала дивергенция
- Реализация стратегии в автоматическом торговом роботе Keep Calm
- Входные параметры в торговом роботе Keep Calm
- Результаты оптимизаций на истории за 20 лет
- Какие параметры самые важные при оптимизации эксперта Кeep Calm
- Купить робота для торговли на бирже форекс в терминале МТ4
Введение. Робот для торговли или торговый (экспертный) советник (англ. сокр. EA) – это автоматизированная программа, которая самостоятельно открывает, закрывает или сопровождает сделки на торговом счете, используя определенный алгоритм, который реализует стратегию (задумку автора). Задача клиента – включать или отключать робота исходя из рыночной ситуации, а также оптимизация параметров по торговым инструментам. Например, параметры индикаторов, объем лотов, риск или манименеджмент, тестирование на истории.
Описание стратегии дивергенция
На мой взгляд, лучшая торговая стратегия для форекс и фондового рынка основывается на сигналах дивергенции. Потому что они показывают очень четкие точки входы и выходы – развороты тренда. Это опережающая стратегия, а не запаздывающая как обычно получается на основе индикаторов.
Идея данного торгового советника не новая. Ее торговая стратегия хорошо описана в книге профессионального трейдера А. Элдера «Самый сильный сигнал в техническом анализе: Расхождения и развороты трендов». Я же развил идею дальше и написал авторскую торговую стратегия подходящую для форекс и не только. Для этого я выбрал 3 индикатора, OsMA(с базовыми параметрами 12,26,9) и Price deviation MA (с параметром 40) я использую для получения сигнала на разворот (дивергенция/конвергенция) и ADX( с параметром 45) в качестве фильтра, для отсеивания наиболее вероятных убыточных сигналов.
Данная стратегия является контр трендовой. Алгоритм старается найти точку разворота тренда, следовательно, он дает большой процент сделок с коротким стоп-лоссом, зато потенциал прибыли может превышать стоп в десять и более раз. В связи с этим важно понимать, чем выше отношение тейк-профита к стоп-лоссу тем, тем вероятнее более длинная серия убытков. Поэтому нужно правильно выбирать небольшой риск на сделку не боле 5%.
Рассмотрим примеры сделки на покупку и продажу. На рисунке изображена сделка на продажу по нефти марки Брент (BRN) на таймфрейме 4 часа. 
В области первой черной линии на индикаторах Price deviation MA и OsMA виден пик, который меньше в области зоны 2 второй черной линии. В тоже время c ценой заметна обратная ситуация. Расхождение цены со значением индикаторов (бирюзовые наклонные линии) и есть наш сигнал для открытии сделки. Для того чтобы оценить силу тренда принято использовать индикатор АДХ и его главную линию. Поэтому когда она меньше 19, я открываю сделку.
Аналогично выглядит сделка на покупку по AEX(FTI) нидерландский фондовый индекс на таймфрейме 30 минут. Бирюзовая линия соединяющая вершины индикаторов и цены, они сходятся. Схождение цены и технических индикаторов называется конвергенция.
Реализация стратегии в торговом роботе Keep Calm
Главной особенностью экспертного советника является логичность и устойчивость стратегии, которую подтверждают 20 летние тесты на истории. Особенностью является мультивалютность (возможность торговать на многих торговых марок) и разнообразие таймфреймов (внутридневная торговля и среднесрочная). Эксперт подходит для любых инструментов, при этом он запускаете на одном графике сразу 15-20 инструментов и предпочитаемые таймфреймы такие как часовые или дневные графики. К недостатком можно отнести контертрендевость и сопровождение сделок вручную для максимизации прибыли.
В работу алгоритма торгового робота (эксперта) положены следующие принцы. При образовании сигнала обязательным условием является пересечение 0 линии индикатора OsMA между черными линиями (рисунки сделок выше). Используется только первый сигнал (вторая вершина), если позже образуется еще дна вершина, робот открывать сделку не будет. Робот открывает сделки обязательно со стоп-лоссом и тейк-профитом. Робот не использует удвоение объемов, мартингейла или другие способы «отыграться». Для сопровождения сделок имеется возможность использовать индикатор прайс ченел. А теперь более подробно, за что отвечает каждый параметр.
Входные параметры в торговом роботе Keep Calm
1. «symbols»=»EURUSD,GBPUSD». В строку вводятся как правило прописными (большими) буквами через запятую тикиты инструментов, на которых планируется торговля роботом.
2. «time_frame»=»15,30,60,1440″. В строку через запятую вводятся числа таймфреймов. Принимаемые значения могут быть 1,5,15,30,60,240,1440,10080 минут. Что соответствует таймфремам М1, М5, M15,M30,H1,H4 и т.д.;
3. «K_TP»=11, во сколько раз тейк-профит больше АТР; Тейк-профит измеряется через индикатор;
4. «K_SL»=1, значение стоп-лосса в АТР; Стоп-лосс измеряется через индикатор .
5. «Risk»=1, значение риска в % от депозита на 1 сделку;
6. «ATR»=35, параметр использующийся для индикатора АТР, который определяет стоп-лосс и тейк-профит;
7. «N_Atr»=100, период за который выбирается максимальное значение индикатора АТР;
8. «ADX»=45, параметр использующийся для индикатора ADX,
9. «ADX_kef»=19, сигнальный уровень для главной линии для индикатора ADX, который фильтрует сигналы. Если поставить значение равное выше 100, то сделки будут открываться игнорируя данный фильтр;
10. «MA_dev»=40, значения скользящей средней для индикатора Price deviation MA;
11. «N_period»=70,минимальная частота поиска сигналов. Поиск максимум или минимум цены происходит за последние N_period свечей;
12. «Alert_Min_TF»=30, значение в минутах, как часто советник проводит мониторинг рынка (сохраняет сигналы в памяти); Данное значение должно быть не меньше минимального таймфрейма;
13. «Alert_Min_Open»=5, значение в минутах, как часто советник пытается открыть существующий сигнал (например низкая ликвидность или не поступают котировки, нужно более 1 попытки) ;
14. «Soprov_on»=true, включает отключает сопровождение (передвижение стоп-лосса) сделок по индикатору прайс ченел ( PriceChenel );
15. «Alert_Min_Sopr»=30, значение в минутах, проверяет каждый раз надобность модификации стоп-лосса ; Данное значение должно быть не меньше минимального таймфрейма;
16. «PriceChenel_period»=30, значение индикатора прайс ченел;
17. «PriceChenel_start_bar»=10, количество свечек, через которое, после открытия сделки можно применять сопровождение.
Результаты оптимизаций на истории за 20 лет
При изменении базовых параметров можно подобрать более удачные результаты на истории, но я привел пример набора параметров, при котором на 4 тестах робот не слил депозит. Рекомендую немного поэкспериментировать с параметрами, если вы имеете любимые инструменты и знаете волатильность по ним, тем самым оптимально отрегулируете значение тейк-профита и стоп-лосса.
Советник тестировался и оптимизировался по валютным парам EURUSD и GBPUSD с 01.01.2000 по 01.01.2020 с приведёнными выше и на картинке параметрами. Начальный депозит был равен 10 000 $.
Какие параметры самые важные при оптимизации эксперта Кeep Calm
На мой взгляд самым важным является N_period, т.к. чем выше это значение, реже наш экстремум например. Период 250 на D1 будет означать, что мы достигли экстремум за последние 250 дневных свечек (почти 1 год). Если это значение 70(как по умолчанию) ищем экстремум за последние 2,5 месяца и т.д. Естественно чем выше этот параметр, тем меньше сделок будет открыто, но в тоже время качество их будет выше. Поэтому главное соблюдать баланс между качеством сделок и суммарной выгодой, которую мы можем получить за определенный период торговли.
Следующим по важности является отношение тейк-профита к стоп-лоссу. Чем больше это отношение, тем дольше будет просадка. Чем больше будет значение стоп-лосса, тем более консервативные параметры советника.
Другие параметры индикаторов важны, но они будут вносить не такой вклад в прибыльность, как выше перечисленные 3 параметра.
Купить робота для торговли на бирже форекс в терминале
Для тех кому понравилась идея дивергенции и возможности торгового эксперта рекомендую скачать робота бесплатно в терминале МТ4 и протестировать его по следующей ссылке.
Для опытный алготрейдерев данный экспертный советник может добавить разнообразия в портфель, торгуя против тренда, тем самым дифференцируя риски.
